开盘涨停不可买

概览

用途说明

• 标的选择：可用来筛出候选名单，例如取该因子排名靠前的 N 只。
• 不建议单独使用：任何单因子直接满仓交易都容易过拟合，须与范围过滤和风控搭配。

风险与陷阱

• 连板越高断板杀伤越大。
• 不复权数据推算涨停价，在除权日附近可能失真。

计算公式

开盘价 ≥ 涨停价 记 1，否则 0

输入字段：open 开盘价、limit_up_price 涨停价

• 缺失值：每只股票需至少 260 根日K才进入计算；窗口内数据不足时当天不产出该因子值。
• 停牌：停牌日没有K线记录，窗口按实际交易日回看，复牌当天直接衔接。
• 未来函数：只使用当日及以前的日K（no_future 守卫），当日收盘后可用（t_close），允许回测。
• 价格口径：8个收益/突破/波动/回撤因子使用TDX前复权价（price_volume_v2）；成交额、影线、连板和开盘涨停继续使用原定义（price_volume_v1）。

数据来源

原始数据：本地日K库（TDX 等通道采集的 A股日线行情）。

该因子用到的字段：open 开盘价、limit_up_price 涨停价

口径：不复权收盘价——跨除权除息日的价格比较有偏差，复权覆盖验收前长窗口结论只作研究。

更新时间：每交易日收盘后。数据质量规则见 数据说明。

上游血缘

原子因子，不依赖其他因子。

上游字段：open 开盘价、limit_up_price 涨停价

涨停价优先读日K库显式 limit_up_price 字段；缺失时按前收盘 ×(1+比例) 推算：普通 10%、创业板/科创板 20%、北交所 30%、ST 5%。

版本记录

因子公式或口径变更必须升级版本号，不允许原地改。已发布策略锁定它引用的因子版本，历史结果绝不重算。

全市场快照

构建这份页面的机器上还没有因子库，快照暂缺；本地导出的快照同步上来后自动补上。

chart-data: chart-data/factors/limit_up_open_block.json

真实样本

从本机日K研究库读取少量代码即时计算,用于确认因子不是空壳。复权全市场未验收前,长周期价格因子仍按研究口径展示。

数据版本: kline.raw.v1

历史检验

交易约束类因子，不做收益检验；它用于提醒开盘涨停买不进等成交限制。

实证判定：🟢 能当零件 · 只负责“开盘涨停买不到”的成交约束，不做收益检验（唯一来源：《A股因子实证地图》总览表）