原始值轨迹近20日原始值
① 身份卡
能量 · 聚散 · 大盘生态因子
判断读数涨停资金拥挤度
衡量全市场成交额中有多少资金挤进涨停生态。
| 量的对象 | 大盘 |
|---|---|
| 用途标签 | 方向/择时 |
| 状态 | 判断读数 |
| 当前版本 | limit_ecology_v1 |
| 定义指纹 | 6b0e627247589433ee0f49cc491a967c945c0ead4141291a285d9d89c4f32e98 |
| 数据截至日 | 2026-07-29 |
| 最后重算 | 2026-07-29 15:05:02 |
| 计算状态 | 成功 |
版本历史
| 版本 | 生效时间 | 修改原因 | 定义指纹 |
|---|---|---|---|
| limit_ecology_v1 | 2026-07-21 | 统一因子目录初始登记 | 6b0e627247589433ee0f49cc491a967c945c0ead4141291a285d9d89c4f32e98 |
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② 怎么算
衡量全市场成交额中有多少资金挤进涨停生态。
zt_amount_yi / market_turnover_yi，再按近20个交易日分位映射五态
输入字段：zt_amount_yi、market_turnover_yi、zt_amount_fail_rate
输入数据：东财涨停池 amount_yi + 全市场成交额。
处理链：去极值 未做；标准化 五态映射；中性化 未做。
守卫：只使用当时可见数据；样本不足、低置信或只读状态直接披露。
| 版本 | 说明 |
|---|---|
| limit_ecology_v1 | 统一因子目录初始登记 |
处理链与可用时点
| 输入字段 | zt_amount_yi、market_turnover_yi、zt_amount_fail_rate |
|---|---|
| 窗口/运算 | 20 |
| 预处理 | 去极值 未做；标准化 五态映射；中性化 未做 |
| 输出方向 | higher_better |
| 数据可用时点 | 只使用 当前运行时点及以前 的数据 |
用途：观察涨停生态占全市场成交的资金集中程度，识别局部拥挤。
风险：成交额集中既可能是强势也可能是拥挤，必须结合质量和扩散面解释。
③ 现在读数
| 参照系 | 跟自己的历史比 |
|---|
当前状态弱多
方向分1
原始值0.0178
分位P65
样本20/20
理由：涨停成交额/全市场成交额=0.017787847593178113
图表读数
涨停成交额变化涨停成交额 / 资金拥挤度
当前子项
该因子没有展开子项。
近20日 canonical 样本
| 日期 | 原始值 | 分位 | 状态 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-07-03 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-07-06 | 0.0184 | P5 | 强空 -2 | 中置信 |
| 2026-07-07 | 0.0169 | P4 | 强空 -2 | 中置信 |
| 2026-07-08 | 0.0138 | P4 | 强空 -2 | 中置信 |
| 2026-07-09 | 0.0846 | P89 | 强多 +2 | 中置信 |
| 2026-07-10 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-07-13 | 0.0057 | P4 | 强空 -2 | normal |
| 2026-07-14 | 0.0426 | P46 | 分化 +0 | normal |
| 2026-07-15 | 0.0152 | P18 | 强空 -2 | normal |
| 2026-07-16 | 0.0078 | P11 | 强空 -2 | normal |
| 2026-07-17 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-07-20 | 0.0166 | P35 | 弱空 -1 | normal |
| 2026-07-21 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-07-22 | 0.0171 | P50 | 分化 +0 | normal |
| 2026-07-23 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-07-24 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-07-27 | 0.0477 | P79 | 弱多 +1 | normal |
| 2026-07-28 | 0.0104 | P21 | 弱空 -1 | normal |
| 2026-07-29 | 0.0178 | P65 | 弱多 +1 | normal |
④ 历史成绩单
| 分组对象 | 日子 |
|---|
暂未检验；大盘生态因子的分组收益、Rank IC、IC 胜率与分市况成绩仍在数据积累中。
样本外（前向跟踪）
前向样本积累中（当前 0 条；观察门槛 20 / 50 / 100 条）。
该区块只承接因子级前向台账，不与样本内（历史回看）拼接成一条曲线。
⑤ 换手与衰减
分组换手率、滞后 IC / 自相关与扣悲观成本后残留暂未计算；数据积累中。
⑥ 被谁引用
暂无策略引用。
被引用数不代表有效性。