① 身份卡

能量 · 聚散 · 大盘生态因子

涨停资金拥挤度

衡量全市场成交额中有多少资金挤进涨停生态。

判断读数

版本	生效时间	修改原因	定义指纹
limit_ecology_v1	2026-07-21	统一因子目录初始登记	`2a383142fd561497ef29b7a5df80164bb8835ddc165a669d05970a91eefb8fd2`

本站内容仅作研究复盘，不构成投资建议。

衡量全市场成交额中有多少资金挤进涨停生态。

zt_amount_yi / market_turnover_yi，再按近20个交易日分位映射五态

输入字段：zt_amount_yi、market_turnover_yi、zt_amount_fail_rate

输入数据：东财涨停池 amount_yi + 全市场成交额。

处理链：去极值未做；标准化五态映射；中性化未做。

守卫：只使用当时可见数据；样本不足、低置信或只读状态直接披露。

版本	说明
limit_ecology_v1	统一因子目录初始登记

输入字段	zt_amount_yi、market_turnover_yi、zt_amount_fail_rate
窗口/运算	20
预处理	去极值未做；标准化五态映射；中性化未做
输出方向	higher_better
数据可用时点	只使用当前运行时点及以前的数据

用途：观察涨停生态占全市场成交的资金集中程度，识别局部拥挤。

风险：成交额集中既可能是强势也可能是拥挤，必须结合质量和扩散面解释。

参照系	跟自己的历史比

当前状态弱空

方向分-1

原始值0.021

分位P38

样本20/20

理由：涨停成交额/全市场成交额=0.02095847905836885

原始值轨迹近20日原始值

涨停成交额变化涨停成交额 / 资金拥挤度

该因子没有展开子项。

分组对象	日子

暂未检验；大盘生态因子的分组收益、Rank IC、IC 胜率与分市况成绩仍在数据积累中。

前向样本积累中（当前 0 条；观察门槛 20 / 50 / 100 条）。

该区块只承接因子级前向台账，不与样本内（历史回看）拼接成一条曲线。

分组换手率、滞后 IC / 自相关与扣悲观成本后残留暂未计算；数据积累中。

暂无策略引用。

被引用数不代表有效性。