原始值轨迹近20日原始值
① 身份卡
心理 · 驱动 · 大盘生态因子
判断读数跌停质量
只识别空头压力是否牢固，不因跌停少而反向给多。
| 量的对象 | 大盘 |
|---|---|
| 用途标签 | 方向/择时 |
| 状态 | 判断读数 |
| 当前版本 | limit_ecology_v1 |
| 定义指纹 | f949ac78baa7c1ee152c818f171226131003e390656b5749405eb593826b4d8a |
| 数据截至日 | 2026-09-11 |
| 最后重算 | 2026-09-11 21:00:02 |
| 计算状态 | 成功 |
版本历史
| 版本 | 生效时间 | 修改原因 | 定义指纹 |
|---|---|---|---|
| limit_ecology_v1 | 2026-07-21 | 统一因子目录初始登记 | f949ac78baa7c1ee152c818f171226131003e390656b5749405eb593826b4d8a |
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② 怎么算
只识别空头压力是否牢固，不因跌停少而反向给多。
跌停封单强度35% + 跌停时间25% + 跌停开板韧性25% + 一字跌停10% + 跌停梯度5%
输入字段：dt_count、dt_seal_strength_avg、dt_seal_time_avg_min、dt_open_times_median、dt_one_word_ratio、dt_gradient
输入数据：东财跌停池字段及派生封单强度、跌停时间、开板次数。
处理链：去极值 未做；标准化 五态映射；中性化 未做。
守卫：只使用当时可见数据；样本不足、低置信或只读状态直接披露。
| 版本 | 说明 |
|---|---|
| limit_ecology_v1 | 统一因子目录初始登记 |
处理链与可用时点
| 输入字段 | dt_count、dt_seal_strength_avg、dt_seal_time_avg_min、dt_open_times_median、dt_one_word_ratio、dt_gradient |
|---|---|
| 窗口/运算 | 20 |
| 预处理 | 去极值 未做；标准化 五态映射；中性化 未做 |
| 输出方向 | higher_better |
| 数据可用时点 | 只使用 当前运行时点及以前 的数据 |
用途：识别跌停压力是否集中且难以消化，用于风险提示而非反向抄底。
风险：跌停少不等于风险解除，需与全市场广度和成交状态一起看。
③ 现在读数
| 参照系 | 跟自己的历史比 |
|---|
当前状态弱空
方向分-1
原始值0.4
分位—
样本20/20
理由：空头压力=0.4
图表读数
跌停质量结构跌停数 / 封单强度% / 开板韧性
当前子项
| 子项 | 当前值 | 子项分 | 分位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 跌停封单强度 | 0.1268 | 0 | P57 | 有效样本=21 · 覆盖率=100% |
| 跌停时间 | 149.173 | 0 | P53 | 有效样本=20 · 覆盖率=100% |
| 一字跌停占比 | 0.0476 | 1 | P68 | — |
| 连续跌停梯度 | 1.1905 | 1 | P78 | — |
| 跌停开板中位数 | 5 | 1 | P78 | — |
近20日 canonical 样本
| 日期 | 原始值 | 分位 | 状态 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-08-13 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-08-14 | 0.5 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-08-17 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-08-18 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-08-19 | 0.25 | — | 分化 +0 | normal |
| 2026-08-20 | 1 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-08-21 | 1.5 | — | 强空 -2 | normal |
| 2026-08-24 | 0.45 | — | 分化 +0 | normal |
| 2026-08-25 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-08-27 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-08-28 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-08-31 | 1.3 | — | 强空 -2 | normal |
| 2026-09-02 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-09-03 | 0.65 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-09-04 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-09-07 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-09-09 | — | — | 分化 +0 | 只读 |
| 2026-09-10 | 0.55 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-09-11 | 0.4 | — | 弱空 -1 | normal |
④ 历史成绩单
| 分组对象 | 日子 |
|---|
暂未检验；大盘生态因子的分组收益、Rank IC、IC 胜率与分市况成绩仍在数据积累中。
样本外（前向跟踪）
前向样本积累中（当前 0 条；观察门槛 20 / 50 / 100 条）。
该区块只承接因子级前向台账，不与样本内（历史回看）拼接成一条曲线。
⑤ 换手与衰减
分组换手率、滞后 IC / 自相关与扣悲观成本后残留暂未计算；数据积累中。
⑥ 被谁引用
暂无策略引用。
被引用数不代表有效性。