原始值轨迹近20日原始值
① 身份卡
时间 · 阶段 · 大盘生态因子
判断读数涨跌停家数阶段
判断涨停扩散面和跌停亏钱效应所处的阶段水位。
| 量的对象 | 大盘 |
|---|---|
| 用途标签 | 方向/择时 |
| 状态 | 判断读数 |
| 当前版本 | limit_ecology_v1 |
| 定义指纹 | 9783f87d1a3beb1d870bc58877233d3d73d70c57cbd8e2355da1781f886721bf |
| 数据截至日 | 2026-09-11 |
| 最后重算 | 2026-09-11 21:00:02 |
| 计算状态 | 成功 |
版本历史
| 版本 | 生效时间 | 修改原因 | 定义指纹 |
|---|---|---|---|
| limit_ecology_v1 | 2026-07-21 | 统一因子目录初始登记 | 9783f87d1a3beb1d870bc58877233d3d73d70c57cbd8e2355da1781f886721bf |
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② 怎么算
判断涨停扩散面和跌停亏钱效应所处的阶段水位。
涨停家数分位 + 跌停家数分位，再用近3日/5日扩张或收缩方向修正一档
输入字段：zt_count、dt_count
输入数据：东财四池计数与 canonical 收盘面板。
处理链：去极值 未做；标准化 五态映射；中性化 未做。
守卫：只使用当时可见数据；样本不足、低置信或只读状态直接披露。
| 版本 | 说明 |
|---|---|
| limit_ecology_v1 | 统一因子目录初始登记 |
处理链与可用时点
| 输入字段 | zt_count、dt_count |
|---|---|
| 窗口/运算 | 20 |
| 预处理 | 去极值 未做；标准化 五态映射；中性化 未做 |
| 输出方向 | higher_better |
| 数据可用时点 | 只使用 当前运行时点及以前 的数据 |
用途：定位涨跌停扩散或退潮阶段，辅助判断短线赚钱效应的水位。
风险：分位依赖近20日样本，样本不足时只能如实降级。
③ 现在读数
| 参照系 | 跟自己的历史比 |
|---|
当前状态强空
方向分-2
原始值-2
分位—
样本20/20
理由：涨停持平/跌停扩张
图表读数
涨跌停家数阶段涨停 / 跌停 / 最高连板
当前子项
| 子项 | 当前值 | 子项分 | 分位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 涨停家数分位 | P18 | |||
| 跌停家数分位 | P92 | |||
| 涨停阶段分 | -2 | |||
| 跌停阶段分 | -2 | |||
近20日 canonical 样本
| 日期 | 原始值 | 分位 | 状态 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0 | — | 分化 +0 | normal |
| 2026-08-13 | -0.5 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-08-14 | 0 | — | 分化 +0 | normal |
| 2026-08-17 | 2 | — | 强多 +2 | normal |
| 2026-08-18 | 0.5 | — | 弱多 +1 | normal |
| 2026-08-19 | -2 | — | 强空 -2 | normal |
| 2026-08-20 | 0 | — | 分化 +0 | normal |
| 2026-08-21 | -2 | — | 强空 -2 | normal |
| 2026-08-24 | -1 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-08-25 | 1 | — | 弱多 +1 | normal |
| 2026-08-27 | 0.5 | — | 弱多 +1 | normal |
| 2026-08-28 | 2 | — | 强多 +2 | normal |
| 2026-08-31 | 0.5 | — | 弱多 +1 | normal |
| 2026-09-02 | -1.5 | — | 强空 -2 | normal |
| 2026-09-03 | -2 | — | 强空 -2 | normal |
| 2026-09-04 | -1 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-09-07 | 1.5 | — | 强多 +2 | normal |
| 2026-09-09 | -0.5 | — | 弱空 -1 | normal |
| 2026-09-10 | -1.5 | — | 强空 -2 | normal |
| 2026-09-11 | -2 | — | 强空 -2 | normal |
④ 历史成绩单
| 分组对象 | 日子 |
|---|
暂未检验；大盘生态因子的分组收益、Rank IC、IC 胜率与分市况成绩仍在数据积累中。
样本外（前向跟踪）
前向样本积累中（当前 0 条；观察门槛 20 / 50 / 100 条）。
该区块只承接因子级前向台账，不与样本内（历史回看）拼接成一条曲线。
⑤ 换手与衰减
分组换手率、滞后 IC / 自相关与扣悲观成本后残留暂未计算；数据积累中。
⑥ 被谁引用
暂无策略引用。
被引用数不代表有效性。