① 身份卡
因子库 · 指数日K · 流动性
待时序检验 · 无投票权指数60日成交额均值
从指数日K计算指数60日成交额均值，用于时序检验和风险解释。
| 量的对象 | 指数 |
|---|---|
| 用途标签 | 方向/择时 |
| 状态 | 候补（待时序检验 · 无投票权） |
| 当前版本 | index_pv_v1 |
| 定义指纹 | a9daa52bbee9ea8c76f825855e505acf9493fc7d8c74d04eb803a5e95395d693 |
| 数据截至日 | 未记录 |
| 最后重算 | 未记录 |
| 计算状态 | 未算 |
版本历史
| 版本 | 生效时间 | 修改原因 | 定义指纹 |
|---|---|---|---|
| index_pv_v1 | 2026-07-21 | 统一因子目录初始登记 | a9daa52bbee9ea8c76f825855e505acf9493fc7d8c74d04eb803a5e95395d693 |
用途：先保存 raw/state；通过指数时序检验后才允许申请进入择时投票。
风险：阈值为待检验参数；与同类技术指标高度相关时必须去重。
② 怎么算
index_amount_mean_60d
输入数据：amount_yi 成交额亿元；主源：index_daily / kline_daily(asset_type=index)
处理链：去极值 未做；标准化 未做；中性化 未做。
守卫：只使用当日及此前指数日K；通过时序检验和人工复核前没有投票权。
处理链与可用时点
| 输入字段 | amount_yi 成交额亿元 |
|---|---|
| 窗口/运算 | 60 |
| 预处理 | 去极值 未做；标准化 未做；中性化 未做 |
| 输出方向 | higher_better |
| 数据可用时点 | 只使用 t日及以前 的数据 |
| 版本 | 说明 |
|---|---|
| index_pv_v1 | 统一因子目录初始登记 |
③ 现在读数
| 参照系 | 跟自己的历史比 |
|---|
最新落库样本
| 日期 | 指数 | Raw | 状态 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无 index_factors 落库样本。 | ||||
近20日自身轨迹图暂未接入独立图表序列；上表按最新落库样本如实展示。
④ 历史成绩单
| 分组对象 | 日子 |
|---|
按单个指数跨日期检验未来5/10/20日收益，不做个股横截面分组。
| 指数 | 周期 | 市况 | Rank IC | IC>0占比 | 样本 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚未完成指数时序检验；当前因子没有投票权。 | ||||||
按日子分 5 组的收益差与稳定度暂未检验；不把现有时序 IC 冒充五组收益。
样本外（前向跟踪）
前向样本积累中（当前 0 条；观察门槛 20 / 50 / 100 条）。
该区块只承接因子级前向台账，不与样本内（历史回看）拼接成一条曲线。
⑤ 换手与衰减
分组换手率、滞后 IC / 自相关与扣悲观成本后残留暂未计算；数据积累中。
⑥ 被谁引用
暂无策略引用。
被引用数不代表有效性。