DATA

股指期货

IC/IF 日结归档 3,923 个交易日（2010-04-16 至 2026-07-28）

44个 IF/IH/IC/IM 合约逐码刷新，主力、基差和日结/席位分口径使用

介绍

三级分类：金融数据 / 市场交易与情绪 / 衍生品 / 股指期货

覆盖 IF/IH/IC/IM 的行情；基差；升贴水；席位和跨期/跨品种价差,用于观察指数期货对现货的风险预期

字段字典来自数据档案

数据项	用法
44个IF/IH/IC/IM实时价	场次快照与 `index_futures.contracts[]`；逐合约请求，不用不可用的批量端点
各品种主力	同品种44码中持仓量最大；连续合约只在扩展源失败时降级
IF/IH/IC/IM实时降级	扩展行情失败时保持原连续合约行为
基差/升贴水	判断期货相对现货的乐观/谨慎
日结数据	做收盘归档和回测
主力席位	看席位持仓和成交变化
跨期/跨品种价差	看风格和期限结构

字段组	代表字段	用法
实时合约	index_futures.contracts[] / index_futures.realtime[]	前者为44码全量，后者为按 `chicang` 选出的四品种主力
基差	basis、basis_pct、basis_signal	判断贴水/升水
持仓变化	open_interest_change	观察预期变化强度
风格价差	style_spreads[pair=IF/IC] 等	判断大小盘风格相对强弱
席位	position_rank.main_contracts[]	看主力席位行为

这份数据喂了系统哪些因子 →

暂未直接入因子作为时间维期限结构和衍生品预期背景进入报告。

最新示例数据样例快照 2026-07-29

保留原有图表与快照表，只展示这一个数据条目的样例；日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。

期指基差basis %

期指基差结构样例快照 2026-07-29