IC/IF 日结归档 3,970 个交易日（2010-04-16 至 2026-10-27）
三级分类：衍生品 / 股指期货（01-06）
| 字段组 | 代表字段 | 用法 |
|---|---|---|
| 实时合约 | index_futures.contracts[] / index_futures.realtime[] | 前者为44码全量，后者为按 chicang 选出的四品种主力 |
| 基差 | basis、basis_pct、basis_signal | 判断贴水/升水 |
| 持仓变化 | open_interest_change | 观察预期变化强度 |
| 风格价差 | style_spreads[pair=IF/IC] 等 | 判断大小盘风格相对强弱 |
| 席位 | position_rank.main_contracts[] | 看主力席位行为 |
| 字段中文名 | 类型/单位 | 含义 | 时间、复权及缺失口径 |
|---|---|---|---|
| contracts[]/realtime[] | 数组 | 合约全量与各品种主力实时记录 | 主力按当次 chicang 最大选择，场次间可变 |
| basis/basis_pct/basis_signal | 数值/文本 | 对现货的基差；基差比例及升贴水 | 场次快照；不可单独推导现货方向 |
| daily_settlement/position_rank | 对象 | 日结与席位摘要 | 收盘/晚间可用，需与实时字段区分时点 |
| 字段中文名 | 类型/单位 | 含义 | 时间、复权及缺失口径 |
|---|---|---|---|
| trade_date | 日期 | 日结对应交易日 | 收盘披露后归档；按交易日而非抓取日归属 |
| daily_settlement | 对象 | 品种；合约与结算字段 | 主源为日结；与盘中实时快照分开 |
| position_rank/contracts | 数组 | 席位摘要与合约记录 | 历史覆盖以品种上市日审计；IF 自 2010-04-16；IC 自 2015-04-16 |
保留原有图表与快照表，只展示这一个数据条目的样例；报告日期不代表数据业务日期；各维度按源数据标注，未提供时不推定为当日。
| 合约 | 基差 | 信号 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|
| IF0 | -43.573 | 贴水 | -49 |
| IH0 | -12.452 | 贴水 | -1897 |
| IC0 | -157.467 | 贴水 | 4544 |
| IM0 | -165.037 | 贴水 | 11426 |